Depth of market forex trading

Profundidade de Mercado A Profundidade de Mercado (DOM) exibe lances e solicita um instrumento específico nos melhores preços atuais (mais próximo do mercado). A profundidade do mercado está disponível para os símbolos negociados no modo de execução de câmbio, onde as operações de comércio são enviadas para um sistema de comércio externo (troca), bem como para símbolos não-troca. Para os símbolos de troca, a profundidade da janela do mercado exibe os volumes reais e os preços dos pedidos de comércio. Para os símbolos não-troca, a profundidade do mercado é uma ferramenta scalping que permite colocar ordens de mercado e pendentes em um único clique. Para abrir a profundidade de mercado de um instrumento financeiro, clique em Profundidade de mercado no menu de contexto do Market Watch. O número de lances e ofertas exibidos no DOM é determinado pelos parâmetros de símbolo definidos pelo corretor. Operações de dois tipos são realizadas a partir da profundidade do mercado: Operações de Mercado comprando / vendendo um instrumento financeiro ao preço de mercado atual Solicitações comerciais colocando vários pedidos de comércio (ordens pendentes) para comprar / vender um instrumento financeiro a um preço especificado Não disponível no mercado). Operações de Mercado Uma operação de mercado está comprando / vendendo um instrumento financeiro ao melhor preço atualmente oferecido no mercado. Executar uma operação de mercado a partir da profundidade do mercado. Clique no comando de comércio apropriado na profundidade de mercado do símbolo apropriado especificando a quantidade necessária. Se quotOne Click Tradingquot estiver ativado, esta solicitação será imediatamente enviada ao servidor sem especificar condições extras (o diálogo de negociação não será exibido). Suponha que tenhamos executado uma operação de compra de 20 lotes, enquanto as seguintes ofertas estão atualmente disponíveis no mercado: Uma vez que nós pedimos 20 lotes com a condição de preencher ou matar ao preço de mercado, o volume necessário será composto do mercado mais próximo Lances Se a ordem continha um determinado preço, então seria executado somente a esse preço especificado e somente no volume especificado. Você pode ver o histórico de execução de ordens na guia quotHistoryquot da janela quotToolboxquot: Você vê aqui que o volume final de 20 lotes foi recebido de algumas ofertas mais próximas ao mercado. As ofertas correspondentes desaparecem da profundidade do mercado. Solicitações de Comércio Colocar um pedido de comércio significa criar uma ordem pendente para comprar / vender um instrumento financeiro a um preço especificado, que atualmente não está disponível no mercado. Dependendo de como os pedidos são processados ​​no servidor, eles podem ser exibidos diretamente em profundidade do mercado (principalmente solicitações de limite) ou aguardar a execução no lado do broker39 (principalmente parar ou parar de limitar solicitações) e, em seguida, ser convertido em uma ordem de mercado. Aqui está um exemplo de colocar um pedido de limite para comprar 3 lotes do contrato de futuros RTS-6.13. Especifique o volume desejado no campo quotvolquot e clique em (na área de Preço de lances para a ordem de Buy Limit) ou (na área Ask price para a ordem de Sell Limit) na coluna quotTropriedade na linha do preço, na qual você Deseja fazer um pedido. Se quotOne Click Tradingquot estiver ativado, esta solicitação será imediatamente enviada ao servidor sem especificar condições extras (o diálogo de negociação não será exibido). Examine quotQuick tradingquot seção para aprender a gerenciar rapidamente as ordens na profundidade do mercado. Quando colocado com sucesso, o pedido aparece na profundidade do mercado: A ordem recém-colocada é exibida na coluna quotTradequot BLIM 3 (Buy Limit order de 3 lotes). Assim que houver um participante no mercado pronto para vender o instrumento financeiro ao preço especificado, a ordem será preenchida e se transformará em uma posição. Stop and Stop Limit Ordens Normalmente, Stop e Stop Limit Ordens (Buy Stop, Sell Stop, Stop Stop Buy e Sell Stop Limit) não são enviados para um sistema de comércio externo (troca) diretamente em oposição a ordens de limite. Até chegar ao preço de parada. Essas ordens são processadas dentro da plataforma MetaTrader 5. Ao atingir o preço de parada especificado em uma ordem de Compra ou Venda, uma operação de mercado apropriada é executada. Ao atingir o preço de parada especificado em uma ordem Buy Stop Limit ou Sell Stop Limit, um pedido de limite apropriado é executado, que será visível para outros participantes do mercado. Quick Trading da Profundidade do Mercado A profundidade do mercado permite aos usuários gerenciar rapidamente níveis de parada (Stop Loss e Take Profit) e ordens pendentes de posições abertas. Esta opção só está disponível com a opção quotOne Click Tradingquot habilitada nas configurações da plataforma de negociação. Solicitações de comércio são enviadas a partir da profundidade do mercado instantaneamente sem mostrar um diálogo de negociação. Níveis de parada em movimento Os níveis de parada de posições abertas são exibidos na coluna QuotTroprial como TP (Take Profit) e SL (Stop Loss). Esses níveis podem ser movidos pelo mouse: Mover um nível para a linha com o preço exigido, e ele será modificado instantaneamente. Apagando Níveis de Parada Os níveis de parada podem ser excluídos da Profundidade de Mercado: Fazendo Ordens Depois disso, uma ordem é colocada ao preço especificado. Ele tem o volume definido no campo quotvolquot, bem como os níveis Stop Loss e Take Profit especificados nos campos quotslquot e quottpquot, respectivamente. Modificação das Encomendas A profundidade do mercado permite aos utilizadores alterar facilmente os preços das encomendas previamente estabelecidas. Mova a ordem pendente para a linha de preço necessária. O preço da encomenda muda instantaneamente. Se os níveis Stop Loss e Take Profit estiverem definidos para a ordem, eles são movidos pela mesma distância que o preço. Se arrastarmos uma ordem de limite através da borda de pedir / oferta, ela mudará para uma ordem de parada (Limite de Compra será substituído por Buy Stop, enquanto Sell Limit - por Sell Stop). Se várias ordens de preços mesmo são colocados, eles não podem ser movidos na profundidade do mercado. Exclusão de ordens Se várias ordens de preço mesmo são colocadas, a mais antiga é removida primeiro. Time amp Sales e Tick Chart Tempo e vendas e um gráfico de ticks de instrumentos de câmbio com preços de transação reais é exibido na Profundidade de Mercado. Vendas de amp de tempo A característica de Vendas de amp de tempo fornece o preço e tempo de cada comércio executado na troca. Informações sobre cada comércio inclui o momento em que o comércio foi executado, sua direção (compra ou venda), bem como o preço eo volume do comércio. Para a análise visual fácil, as cores diferentes são usadas para indicar sentidos diferentes do comércio: o azul é usado para os comércios da compra, cor-de-rosa para os comércios da venda, o verde significa a direcção undefined. Os volumes comerciais são adicionalmente exibidos em um histograma. Como Time amp Sales pode ajudá-lo a entender o mercado A função Time amp Sales fornece ferramentas para uma análise de mercado mais detalhada. A direção comercial sugere quem iniciou o comércio: o comprador ou o vendedor. O volume de negócios permite aos comerciantes entender o comportamento dos participantes do mercado: se os negócios são realizados por grandes ou pequenos operadores do mercado, bem como estimar a atividade dos jogadores. A velocidade de execução do comércio eo volume de negócios em vários níveis de preços ajudam os comerciantes a estimar a importância dos níveis. Como usar o Time amp Dados de vendas Além da análise visual da tabela, você pode salvar os detalhes de negócios em um arquivo CSV. Além disso, eles podem ser analisados ​​usando qualquer outro software, como MS Excel. O arquivo contém dados separados por vírgulas: Hora, Oferta, Perguntar, Último, Volume, Tipo 2017.07.06 16: 05: 04.305,89360,89370,89370,4, Buy 2017.07.06 16: 05: 04.422,89360,89370, 89370,2, Buy 2017.07.06 16: 05: 04.422,89360,89370,89370,10, Buy 2017.07.06 16: 05: 04.669,89360,89370,89370,1, Buy 2017.07.06 16: 05: 05.968, 89360,89370,89360,7, Venda Se você deseja salvar dados em um arquivo, abra o menu de contexto e selecione QuotExport Ticks to CSVquot: Tick Chart Todas as transações realizadas no Exchange são plotadas neste gráfico: Os círculos vermelhos mostram Transações de venda. Círculos azuis mostrar Transações de compra Círculos verdes aparecem quando a direção da transação é indefinida. Ele é usado quando a troca não transmite a direção de uma transação. Neste caso, a direção é determinada com base no preço da transação, em comparação com os preços de oferta e pedir. Uma transação de Compra é aquela executada pelo preço de venda ou acima, uma transação de Venda é executada pelo preço de oferta ou inferior. A direção é indefinida se o preço da transação estiver entre o lance eo pedido. Quanto maior o círculo, maior o volume da transação. Os volumes de transação também são mostrados como um histograma abaixo do gráfico de carrapatos. Na parte superior e inferior do histograma, são exibidos os volumes totais das ofertas de compra e venda atuais. Barra de ferramentas Para personalizar a aparência da profundidade do mercado, use a barra de ferramentas no topo da janela: Forex Market Depth Movendo-se de pequenas contas de varejo de varejo para um tamanho de conta grave vem com alguns solavancos na estrada. A maioria dos comerciantes vê os preços dos pares de forex na tela e assumir que eles podem comprar e vender quantidades ilimitadas a qualquer momento. Embora o mercado forex é o maior mercado de qualquer no mundo, tornando-o mais líquido, ainda há um tamanho limitado para o que você pode negociar a qualquer momento. Leitura Forex Market Profundidade NinjaTrader e MB Trading tanto fazer informações de profundidade de mercado disponíveis em suas telas comerciais. Mostra onde toda a liquidez próxima encontra-se. Digamos, por exemplo, que você queria fazer um grande pedido para EUR / USD. Você pode ver na captura de tela da plataforma MB Trading8217s que a profundidade do mercado de moeda fica maior à medida que você se aproxima do preço. Eles chamam essas cotações 8220Level 28221, que é jargão tomado de comerciantes de ações. MB Trading8217s Navigator mostra a profundidade de mercado do EUR / USD. Cores claras mostram os melhores preços, os preços mais escuros indicam a distância do melhor preço. Tirei esta captura de tela no final da tarde, quando a liquidez está no pior. A melhor oferta mostra uma profundidade de 200, que é medida em mini lotes de 10.000. Você poderia vender até 2 milhões de EUR / USD e ser preenchido a esse preço. Observe, no entanto, que a maior parte da liquidez está mais longe. 3 milhões senta-se no próximo melhor preço e outros 3 milhões ainda mais longe disso. A liquidez líquida disponível é de 8 milhões no lado curto e de 6 milhões no lado longo para um total de 14 milhões. A tela FX Pro no NinjaTrader torna ainda mais claro. Tirei esta captura de ecrã vários minutos depois, razão pela qual os números de liquidez são diferentes. Uma coisa que eu realmente gosto sobre esta tela é que NinjaTrader converte a profundidade do mercado de moeda em números mais tangíveis. A formatação faz mais sentido para mim. Além disso, it8217s muito mais fácil de manter o controle da propagação variando. O FX Pro tela em NinjaTrader O que você aprendeu em economia doesn8217t aplicar à negociação. Lidar em massa, na verdade, leva a preços piores em vez de preços melhorados. A razão é que os instrumentos forex são tão padronizados que realmente não é uma falta de clientes. It8217s realmente uma questão de obter o quanto você quer a uma certa velocidade. Apenas um tolo iria atingir o mercado com 20M EURUSD instantaneamente a menos que você está desesperado para sair de uma posição. Se você empurrar uma ordem de mercado julgando apenas a partir da citação na tela, você pode obter 2-8 milhões preenchidos com o preço exibido. Mas, o resto da ordem será preenchido a preços progressivamente piores. Os comerciantes que fazem um mercado querem seu quilo de carne por deixar alguém entrar no mercado tão rapidamente. Os comerciantes não podem ver a profundidade de liquidez da maioria dos corretores porque eles optam por não mostrá-lo. Suas plataformas incentivam a comprar isso, comprar essa psicologia. Quanto mais informações forem transmitidas, mais largura de banda é necessária, o que significa que são necessários servidores melhores. O EURUSD é o par de forex mais líquido do mundo. Isso varia em grande parte por corretor, mas a qualquer momento você deve ser capaz de negociar 20-30 milhões EUR / USD. Que doesn8217t significa que you8217ll obter preenchido com o preço na tela. O que isso significa é que essa é a quantidade total disponível em um dado momento. Alguns corretores escondem sua quantidade. It8217s não como o mercado de ações, onde se há 15.000 ações da Microsoft pronto para o comércio a qualquer momento, você pode ver 100 da liquidez disponível. No forex, como um mercado OTC, o corretor pode desejar restringir o livro visível por algumas razões. Se você oferecer mercados de dizer 5 bancos, it8217s muito raro para o corretor para alimentar o melhor preço competitivo e para permitir que os bancos lutar contra isso Porque Porque o corretor também precisa de bancos para ficar quando ninguém quer negociar. É um acordo informal que se I8217m varejo corretor A e UBS é a minha alimentação de liquidez principal, eu sair do meu caminho para dar UBS o bom fluxo. Meus clientes esperam negociar durante NFP e outros mercados voláteis (embora eles realmente shouldn8217t). Se a corretora simplesmente deixa os bancos lutarem para fora, então os bancos têm todas as razões para deixar a corretora apodrecer na videira quando seus clientes querem negociar, mas é ruim para os bancos. Os bancos certamente não querem ter posições em mercados voláteis. Seu único incentivo para fazer isso é se o fluxo bom que o corretor forex envia durante os mercados normais incentiva-os a aceitar o risco de perder mais do que eles se preocupam durante a NFP. Os comerciantes da notícia são os mais prováveis ​​tentar negociar durante um mercado fino. Eles também são os mais propensos a queixar-se de não ser capaz de comércio. Estes são os argumentos a que menos simpatia. Se você está negociando a notícia, você é esmagadoramente provável ter menos de um ano de experiência comercial. A decisão não tem nada a ver com pesquisar sistemas ou avaliar se é ou não uma boa idéia. Tem tudo a ver com o jogo. Comerciantes de varejo são os mais propensos a comércio durante eventos voláteis, não apenas notícias, mas realmente qualquer tipo de impulso. Quase todo mundo segue uma estratégia breakout ou momentum. Tem tudo a ver com o que os comerciantes percebem como o resultado mais provável. Quando o mercado explode em uma direção, leva nervos de aço para ficar na frente do trem de carga. Portanto, é provavelmente uma boa idéia porque é contra-intuitiva. As tendências acontecem tão lentamente que eles não excitam o zumbido de jogo que a maioria dos comerciantes de varejo estão depois. Meu amigo Afshin em Dublin foi vítima desta última semana. Ele viu o EUR / USD subir dia após dia após dia. Ele sentiu que estava simplesmente atrasado para uma correção. O desejo de participar, ao invés de vir de um desejo de um golpe rápido, em vez veio de um desejo de estar certo antes de haver qualquer indicação clara da oportunidade de estar certo. O ponto é que o que parece natural fazer é muitas vezes precisamente a coisa errada a fazer. É natural para todos os outros comerciantes, também. Profundidade do Mercado e Direção Um projeto de pesquisa que I8217d eventualmente adora fazer é estudar como a profundidade do mercado em qualquer lado dado de um mercado afeta a direção. Alguns comerciantes correm negócios de liquidez simples, onde recebem descontos comerciais em troca de aceitar o risco de manter uma posição no curto prazo. Essas entidades são menos propensas a se preocupar com a escolha da direção do mercado. Mesas de negociação que fazem mercados, no entanto, muitas vezes querem o fluxo para que eles possam estabelecer uma posição e ganhar a propagação ao fazê-lo. Estas entidades estão escolhendo direção 8211 e eles são apoiados por geeks matemática muito inteligente com PhDs e muito tempo em suas mãos. Se essas mesas fizerem um mercado visivelmente profundo e forem suficientemente unilaterais, então provavelmente é seguro assumir que esperam que o mercado se mova na direção oposta. Quando você está comprando um par de forex, o banco está vendendo para você. Portanto, se todos empilhar a liquidez para que você possa comprar, mas a liquidez é fina no lado curto, ele deve estar dizendo que o dinheiro inteligente quer ir curto agora. Comentários mohammadreza tashvir saysHow muitas vezes você usa a profundidade do mercado em negociação Inscreveu-se em janeiro de 2017 Status: Member 181 Posts Você usa Profundidade de mercado, enquanto a negociação que recursos você precisa nele eu comecei interessado em ações de negociação. Eu assisti como outros comerciantes realizam negociação sem olhar no gráfico, usando apenas a profundidade do mercado. Negociação de ações sem profundidade de mercado é impossível. Você poderia me aconselhar qualquer boas plataformas com profundidade conveniente do painel do mercado e por que você considera conveniente graças para responder P / S. I criado tal therad na seção de negociação disscussion. Mas lá um membro me aconselhou a fazer esta pergunta aqui. Você usa Profundidade de mercado ao negociar quais recursos você precisa nele comecei interessado em ações de negociação. Eu assisti como outros comerciantes realizam negociação sem olhar no gráfico, usando apenas a profundidade do mercado. Negociação de ações sem profundidade de mercado é impossível. Você poderia me aconselhar qualquer boas plataformas com profundidade conveniente do painel do mercado e por que você considera conveniente graças para responder P / S. I criado tal therad na seção de negociação disscussion. Mas lá um membro me aconselhou a fazer esta pergunta aqui. Você não comércio FX. I mean currencies juntou-se em julho de 2008 Status: Building Skill 693 Posts Eu troquei usando a profundidade do mercado por anos. Negociação unicamente na profundidade do mercado é uma arte extinta, especialmente após a alta freqüência de negociação ganhou popularidade. Olhando para a profundidade do mercado estes dias é semelhante a olhar para o ruído, você tem que saber exatamente por que sua olhando para ele para ser de qualquer uso. É quase impossível negociar sem um gráfico de preços, quando eu usá-lo, eu assistir a profundidade de mercado em: Key S / R níveis para validar um movimento (por exemplo, se eu perceber que o preço quebrou acima do meu nível-chave e oferece foram sendo atingido agressivamente Mas o preço didnt apreciam então eu estaria inclinado a acreditar que o break out poderia ser falso). Níveis com números redondos (por exemplo, 10, 20, 30, 50, 100.) Ontem alta e baixa Durante um catalisador fundamental como salário, reestruturação, orientação ... etc. Você pode identificar a natureza da compra e venda tendo lugar por olhar para a profundidade do mercado, porque em tais situações os caras HFT geralmente transformar seus sistemas fora devido à alta volatilidade dando leitores de profundidade do mercado leituras mais claras. Durante a abertura e em torno do fechamento do mercado. Eu também usei o nível 2 para rotear minhas ordens para ganhar descontos através de várias trocas, quer por ser passiva e licitação através de ordens de limite em trocas de desconto dando ou através de ser agressivo através da compra ou bater a oferta em outras trocas exclusivamente com a finalidade de reduzir as comissões (Que estão em mínimos históricos, a última vez que eu verifiquei me custou 1 para comprar agressivamente ou vender 100 partes de todas as ações listadas). Eu recomendaria que você preste atenção à profundidade de mercado apenas como um indicador secundário em um scalping ou sistema de comércio do dia e em pontos de referência chave como os mencionados acima. Eu gostaria de aconselhamento contra a negociação na profundidade do mercado como um indicador primário devido ao ruído HFT presente nos mercados atuais, você precisa ter suas configurações antes da mão e usar apenas a profundidade do mercado como uma confirmação complementar ou não ferramenta de confirmação não estoques que você está familiarizado, É importante lembrar que ações diferentes agir de forma diferente. Um homem que quer liderar a orquestra deve virar as costas para a multidão Obrigado por um valioso comentário Agradeço sua ajuda. Espero que me ajude na profundidade do mercado learing. Soory para a minha ignorância, mas por que você está interessado em níveis com números redondos É certo que todos nós achamos estranho quando começamos, quando você presta atenção ao apoio chave ou níveis de resistência que você percebe que eles geralmente ocorrem em números redondos. Isso acontece em ações com mais freqüência do que em outros instrumentos como fx devido ao fato de que as pessoas percebem esses números tornando-os psicologicamente relevantes. Olhe para qualquer nível significativo onde um novo alto ou baixo foi feito e você vai notar que a maior parte do tempo ocorreu onde. Em números redondos. Um homem que quer liderar a orquestra deve virar as costas para a multidão